Historia de la divisa Hemos aprendido mucho hasta ahora y su casi la hora para comenzar a operar, pero dada la naturaleza global del mercado de intercambio de divisas, es importante examinar en primer lugar y aprender algunos de los acontecimientos históricos importantes en relación con las monedas y cambio de divisas. En esta sección también echar un vistazo a el sistema monetario internacional y cómo ha evolucionado a su estado actual. Entonces así echar un vistazo a los principales actores que ocupan el mercado de divisas - algo que es importante para todos los comerciantes de la divisa potenciales a entender. La historia del sistema estándar de oro de la divisa La creación del sistema monetario patrón oro en 1875 es uno de los eventos más importantes en la historia del mercado de divisas. Antes de la creación del patrón oro, los países usarían comúnmente oro y plata como medio de pago internacional. El principal problema con el uso de oro y plata para el pago es que el valor de estos metales se ve afectada en gran medida por la oferta y la demanda mundial. Por ejemplo, el descubrimiento de una nueva mina de oro llevaría a los precios del oro hacia abajo. (Para leer de fondo, véase The Gold Standard Revisited.) La idea básica detrás de la regla de oro es que los gobiernos garantizan la conversión de moneda en una cantidad específica de oro, y viceversa. En otras palabras, una moneda estaba respaldado por oro. Obviamente, los gobiernos necesitan una reserva de oro bastante considerable con el fin de satisfacer la demanda de los cambios de divisas. Durante finales del siglo XIX, todos los principales países económicas habían vinculado una cantidad de dinero a una onza de oro. Con el tiempo, la diferencia de precio de la onza de oro entre dos monedas se convirtió en el tipo de cambio para esas dos monedas. Esto representó el primer medio de cambio oficiales en la historia. El estándar de oro finalmente se rompió durante el comienzo de la Primera Guerra Mundial Debido a la tensión política con Alemania, las principales potencias europeas sintieron la necesidad de completar grandes proyectos militares, por lo que comenzó a imprimir más dinero para ayudar a pagar por estos proyectos. La carga financiera de estos proyectos fue tan importante que no había suficiente oro en el tiempo a cambio de toda la moneda extra que los gobiernos se imprimen fuera. Aunque el estándar de oro haría una pequeña remontada durante los años entre las guerras, la mayoría de los países habían caído de nuevo por el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el oro nunca dejó de ser la última forma de valor monetario. (Para más información sobre esto, lee lo que está mal con el oro y mediante el análisis técnico de los mercados de oro.) De Bretton Sistema de bosque antes del final de la Segunda Guerra Mundial, las naciones aliadas sintió la necesidad de establecer un sistema monetario con el fin de llenar el vacío que quedó cuando el sistema del patrón oro fue abandonado. En julio de 1944, más de 700 representantes de los aliados se reunieron en Bretton Woods. New Hampshire para deliberar sobre lo que se llama el sistema de Bretton Woods de gestión monetaria internacional. Para simplificar, Bretton Woods llevó a la formación de los siguientes: Un método de tipo de cambio fijo del dólar estadounidense reemplazar el estándar de oro para convertirse en una moneda de reserva primaria y la creación de tres organismos internacionales para supervisar la actividad económica: el Fondo Monetario Internacional (FMI ), el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, y el Acuerdo general sobre aranceles y Comercio (GATT). 13 La principal característica de Bretton Woods fue que el dólar de EE. UU. sustituyó el oro como el principal estándar de la convertibilidad de las monedas de los mundos. Por otra parte, el dólar de EE. UU. se convirtió en la única moneda en el mundo que sería respaldado por oro. (Esto resultó ser la razón principal por la cual Bretton Woods fracasó finalmente.) En los próximos 25 años más o menos, el sistema se encontró con una serie de problemas. A principios de 1970, las reservas de oro de Estados Unidos eran tan bajos que el Tesoro de EE. UU. no tenía suficiente oro para cubrir todos los dólares estadounidenses que los bancos centrales extranjeros tenían en reserva. Por último, el 15 de agosto de 1971, el presidente EE. UU. Richard Nixon cerró la ventana del oro, esencialmente negarse a cambiar dólares estadounidenses por oro. Este evento marcó el final de Bretton Woods. A pesar de Bretton Woods no duró, dejó un importante legado que aún tiene un efecto significativo en la actualidad. Existe este legado en forma de los tres organismos internacionales creados en la década de 1940: el Fondo Monetario Internacional, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (ahora parte del Banco Mundial) y el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), lo que llevó a la Organización Mundial del Comercio. (Para obtener más información acerca de Bretton Wood, leer Qué es el Fondo Monetario Internacional y tasas variables y fijas de cambio.) Muchos de ustedes puede haber oído de Rita Lasker, apareció durante más de dos años en el mundo del comercio. Hizo un sistema bastante bueno al principio pero eversince entonces, ha habido una gran cantidad de buenos sistemas ya. Por lo general se lanzó otro nuevo sistema a continuación, después de 3-4 meses de la liberación. Esa parece ser una buena estrategia no para mí. Yo sé que debería haber apreciar su esfuerzo de hacer y el desarrollo de nuevos sistemas en el comercio. Pero prefiero que ella pase algún tiempo el desarrollo de los sistemas que las personas ya han comprado. La gente preferiría un poco de coherencia en sus operaciones. Su software es normalmente bastante bueno. No es el mejor que hay, pero no es el peor. Haga clic aquí para descargar una herramienta de comercio GRAN y Estrategia para LIBRE Además, la gente que contrató como su personal de apoyo no tienen buenas habilidades de servicio al cliente. Ellos le responden con una frase de acuerdo con la experiencia de un operador. Hay un montón de no tan buenos comentarios de los que se haga uso de este. Aunque algunos hecho algún beneficio, pero bastante pequeñas ganancias. Un número de EA8217s están ahí fuera y la gente se está confundiendo en la que comprar. ¿Cómo sabemos lo que EA es grande o no We8217ve estado pagando mucho, pero that8217s bien, ya que es la lógica tenemos que pagar por algo que realmente va a funcionar. Entendemos que el riesgo es parte de las operaciones de cambio. Pero doesn8217t quiere decir que vamos a parar allí debido a esto. Esto es lo que el juego sobre. Sin embargo, una gran cantidad de ayuda está allí disponible, that8217s razón por la que necesitamos saber lo que EA puede ser de mucha ayuda, junto con la estrategia it8217s. Una gran cantidad de comerciantes acepta que EA cuadrícula martingala es bueno, pero el héroe de divisas ha sido una caja fuerte, ya que necesita muy baja la equidad, pero todavía se puede soplar hacia fuera. Sin embargo, puede retirar su dinero semanalmente, de todos modos. Totalgrid es como cualquier otro EA cuadrícula martingala. Puede volaron muchas cuentas PAMM. Existe un bajo ajuste con la cesta trailing stop riesgo. Utilizaron las nuevas ideas que hizo que el comercio seguro para las tendencias más fuertes, pero entonces no es una limitación, ya que va a explotar a veces. Haga clic aquí para descargar una herramienta de comercio GRAN y Estrategia para LIBRE Hay un bajo número de estafadores por lo que sólo ser muy cuidadoso en la elección y la compra de EA. Tenga cuidado con aquellos que prometen EA8217s parece demasiado bueno para ser verdad, que prometía una victoria 100. Eso no es lo que es el comercio después de todo. Aprender, leer, preguntar, el estudio y el comercio. Así se hace para usted. comercio feliz Hoy estamos ante algo muy emocionante, algo que es muy interesante - Forex hackeado Pro-En su página web, la gente está muy emocionada por este producto preguntando si esto es tan bueno como el original o se da mejores resultados que la primera uno. Hay dos versiones de ForexHacked. El Pro regular y ForexHacked. Lo que vamos a abordar aquí es el ForexHacked Pro. La gente se preguntaba qué va esta versión segunda oferta que fue aún no ofrecido por el primero. Pues bien, el software le proporcionará beneficios turbo. Si le echamos un vistazo, todo es bastante bueno y es especialmente especificar qué pareja está en riesgo. Viene con conjuntos de optimizar. Entonces, ya que esto sería identificar los riesgos más altos, it8217s entonces a usted si va a correr el riesgo con él o no. Haga clic aquí para descargar una herramienta de comercio GRAN y Estrategia de forma gratuita si usted ya tiene la versión normal, es posible que sólo actualizarlo a la versión Pro Forexhacked. Si don8217t tiene, usted debe comprar toda la versión con 330. Pero ellos están ofreciendo descuentos o algo por el estilo. Se puede obtener algunas críticas negativas por parte de algunos usuarios, pero aún así, el éxito o el fracaso sigue confiando en la que. Lo que hizo que la divisa estima más seguro De acuerdo con algunos usuarios, esto es así ya que la divisa Autoestima no es una martingala rejilla, no sólo una, sino una rejilla ea semi rejilla. posición máxima It8217s sólo es 4 y no va a esperar hasta que su cuenta se fundirá y se cerrará el retroceso. De este modo podría tener una pérdida mínima. It8217s mejor que la rejilla Martingala como ForexHacked, la divisa de identidad y la envidia de la divisa para nombrar unos pocos. Se estima la apertura de la divisa mantuvo en el mismo orden dirección si hay un movimiento o dirección si el precio se moverá de manera unfavored de primera con la misma cantidad desfavorable. Rejilla Martingala mantiene la abertura en la misma dirección si el precio se moverá de manera unfavored con el lote de seguir aumentando la cantidad de factores. Los comerciantes opinión sobre esta cuadrícula EA no es unánime. Hay algunos que creen don8217t que esto sea posible. Los vendedores sólo tiene 2 años de pruebas de espalda. Que, para algunos comerciantes, no suena atractivo. Aunque algunos estarían de acuerdo en que tener backtested y resultados fueron excelentes. Algunos dudaron e incluso que esto es sólo una estrategia de marketing, Si usted tiene alguna experiencia con esto, tal vez el mejor juez de entonces. Forex Combo Team ha desarrollado a través de un análisis en profundidad de la moneda existente ganar con el tiempo. Se registran estas operaciones y las estrategias utilizadas junto con él para crear ganancias. Han llegado hasta 4 estrategias que está haciendo consistentemente éxito en el comercio. Se arrancar el cuero cabelludo, la detección de tendencias, las correcciones del mercado y detección de rango. El sistema puede detectar si el mercado es sin tendencia o no a través it8217s potente algoritmo que utiliza. It8217s una gran manera de saber cuándo vender / comprar. It8217s fácil de hacer dinero si hay una tendencia mostrada pero no a veces esto sucedería. Normalmente, la mitad del tiempo que se están negociando está mostrando veces sin tendencia. Si son capaces de detectar un mercado sin tendencia, la detección del comercio se ajustaría en consecuencia. Haga clic aquí para descargar una herramienta de comercio GRAN y Estrategia para LIBRE A pesar de que trabajó para algunos, otros todavía han experimentado una no favorable en la demo. Cuando lo hicieron pruebas retrospectivas, todo el dinero fue abajo para algunos. Tal vez, no han utilizado la versión actualizada. Antes de que le da un plazo para que el dinero, usted podría probar una demo de este. Publicar navigationETMAThe Evolución Usuario desde Abr 2011 Estatus: cortar por lo sano, monte a sus ganadores. 2.599 Mensajes Uso de OpenKantu en la práctica: los sistemas de investigación sobre el AUD / USD Cuando la construcción de sistemas utilizando OpenKantu se dará cuenta de que es bastante fácil de encontrar estrategias que generen resultados de alta R en símbolos como el EUR / USD y el USD / JPY, si bien es en general, significativamente difícil de obtener resultados positivos en símbolos como el AUD / USD. He hecho un gran trabajo de investigación acerca de por qué este es el caso se puede leer más sobre esto aquí, pero la búsqueda de sistemas de símbolos donde ha sido tradicionalmente difícil para mí encontrar ninguna ha sido siempre un objetivo interesante. Hoy quiero mostrar cómo en realidad se puede utilizar el software OpenKantu encontrar algunas estrategias altamente históricamente estables en el AUD / USD, vamos a discutir por qué este es el caso y los posibles problemas que se presentan cuando se hace esto. Cuando se utiliza OpenKantu a las estrategias comerciales de las minas en las listas de 1D y elige un simple tope de pérdida como la única manera de controlar la posición se cierra lo que tiene es que la mayoría de los sistemas que han encontrado los OpenKantu se comportan como los seguidores de tendencias un tanto. Esto es debido al hecho de que los sistemas generados han actualizado SL siempre que se genera una señal en la misma dirección que una operación abierta esto se hace para evitar la dependencia de la cadena de comercio y un comercio sólo se cierra ya sea cuando el SL se toca o cuando una la señal en la dirección opuesta se activa. Lo que sucede es que el SL tiende a comportarse como un stop dinámico dentro de los sistemas rentables que se generan y los sistemas terminan beneficiándose de impulso a largo plazo, al final terminas con sistemas que son en algunos sentidos tendencia seguidores. Cuando las minas sistemas de este tipo en el par EUR / USD, USD / JPY, USD / CHF o GBP / USD se tiende a encontrar un gran número de estrategias, sino en otros símbolos, en especial un símbolo como el AUD / USD, el paisaje es por lo general terriblemente estéril. Esto se debe a que en estos primeros símbolos que hay una abundancia de fuerte impulso a través de su historia, mientras que en el AUD / USD no parece ser suficiente de esto para generar estrategias de este tipo en absoluto. La solución para evitar la generación de este tipo de sistema y en lugar de encontrar algunas estrategias altamente lineales es básicamente simplemente permitir el uso de la toma de lucro y utilizar un espacio en el que el desplazamiento máximo está restringido a ser menor que 100. Haciendo lo anterior le permite encontrar sistemas con Rgt0.95 con una frecuencia de más de 10 operaciones al año utilizando datos diarios de 1987 a 2016. las estrategias producidos son iguales mostró la estrategia anterior, donde los resultados históricos son bastante consistente a través de todo el período. Aunque como se puede ver en las opciones de la SL y TP se les permite variar entre 0,5 y 5 en incrementos de 0,1 que en realidad no encontramos muy extremo SL a TP relaciones sino como una cuestión de hecho, como se muestra a continuación para una muestra de sistemas minadas existe son ambos casos SLgtTP y TPltSL pero la mayoría en realidad tienen R: R ratios entre 0,8 y 1,3. Sólo hay un caso extremo en el que el R: R es 0,56, donde el TP es de 1.3 y el 2.7 SL es (la relación más extremo es que las muestras extraídas). Por supuesto, la introducción de la TP implica la introducción de un grado adicional de libertad que implica que el sesgo de la minería del proceso se ha incrementado. Es posible que todos los resultados generados son, por tanto, el resultado del sesgo de la minería pura en lugar de la presencia de la verdadera razón ineficiencias históricas por qué es importante repetir el mismo proceso de minería exacta en datos generados usando bootstrapping con reemplazo para asegurar que el sesgo de la minería de el proceso es baja y que los sistemas generados tienen una probabilidad baja que venir de azar. Los resultados anteriores también son compatibles con algunas de mis observaciones anteriores respecto a la recompensa de relaciones de riesgo y cómo se establece la recompensa diferente de relaciones de riesgo obliga a la creación de sistemas de comercio que son muy de naturaleza fundamentalmente diferente (ver aquí). No sólo la recompensa a razón de riesgo pueden afectar el sesgo de la minería de datos resultante del proceso debido a que el número de sistemas que se pueden encontrar con sólo posibilidades azar pero también puede aumentar el número de sistemas que son, de hecho, que se encuentra en los datos reales . No todas las parejas pueden ser adecuados para todos recompensa a los cocientes de riesgos y sistemas de constatación en pares en los que ha sido tradicionalmente más duro podría estar únicamente una cuestión de cambiar el carácter del sistema estaban pidiendo. Derechos de Autor de cambio mecánico - Operar en el mercado de divisas el uso de estrategias de comercio mecánicos imagen adjunta (clic para ampliar) Usuario desde Abr 2011 Estatus: cortar por lo sano, monte a sus ganadores. 2.599 Mensajes OpenKantu Generador sistema a través de los últimos dos años en Asirikuy hemos desarrollado una gran cantidad de conocimiento en la generación, evaluación y operación en vivo de las estrategias comerciales generados automáticamente. El primero de nuestros esfuerzos de desarrollo de software en este campo, Kantu, se ha convertido ahora en desuso dentro de nuestra comunidad (ver por qué más adelante) y por lo tanto he decidido liberar el código en la comunidad abierta con el fin de evitar el desperdicio de todo este trabajo y en lugar de animar a los demás también para explorar las posibilidades de generación del sistema algorítmico utilizando un marco abierto ya construido. Kantu es un generador de sistema de comercio que crea estrategias comerciales basadas en normas derivadas precio de acción (comparación de los diferentes valores de apertura / alta / baja / cerrar) a partir de datos OHLC. Su uso puede buscar estrategias dentro de un espacio lógica seleccionada, la búsqueda de aquellos que coincidan con las características estadísticas impuestas por el usuario (por ejemplo, puede buscar sistemas que tienen un determinado Sharpe, recompensar a razón de riesgo, porcentaje de victorias, etc). Se puede ver cómo el programa se ve en la imagen a continuación: mechanicalforex / wp-conten. 217-20-48.jpg mechanicalforex / wp-conten. 217-22-14.jpg Estas son las principales características del software: Esta y todas las futuras versiones de OpenKantu estarán disponibles de forma gratuita con el código fuente totalmente abierta: o) se codifica en formato FreePascal / Lázaro. el código fuente completo disponible bajo la licencia GPL v2. Manual incluido. Simplemente exportar datos desde el centro de la historia MT4 usarlo con soporte multi-plataforma OpenKantu. binarios precompilados disponibles para Windows, pero el software puede ser compilado desde el código fuente en Windows, Linux y MacOSX. simulaciones rápidas, un análisis de 25 años utilizando datos diarios toma sólo 3 milisegundos, mientras que una prueba de 1H 25 años puede tomar alrededor de 60-80 milisegundos. Esto le permite realizar millones de pruebas dentro de un período de tiempo realista. El soporte multi-núcleo, se pueden realizar pruebas con el mayor número de núcleos de ordenador como el equipo permite configurar el proceso de creación del sistema para buscar sistemas con o sin SL / TP dentro de una complejidad regla del sistema (cambio máxima, número máximo regla, etc) Configurar una salida - de-ventana de la muestra si se desea esto puede buscar estrategias en cualquier instrumento financiero. Los sistemas de filtros que utilizan las estadísticas pre-construidos o una regla de filtrado hecha a la medida Obtener el comercio por operación, los resultados del sistema Simular carteras compuestas de diferentes sistemas generados obtener un análisis esperanza matemática (MAE-MFE) para operaciones de largo / corto para todos los sistemas generados Obtener gráficas de balance con resultados comerciales que muestra en un gráfico OHLC de los datos (ver donde el sistema se ha negociado) exportación generan estrategias para MT4 también me gustaría señalar que OpenKantu NO es un generador de Santo grial y que el uso del programa sin una buena comprensión de las fuentes potenciales de sesgo (sesgo de ajuste de curvas de polarización, de minería de datos) está obligado a conducir a la pérdida de las estrategias en el comercio hacia adelante / en vivo. Recuerde que el rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros. Aunque OpenKantu se codifica en los usuarios finales buenos fe son responsables de todos los usos del software. El software se proporciona tal cual, sin garantías, implícitas o implícita. OpenKantu también se proporciona sin ningún tipo de apoyo, por favor consulte el manual para obtener instrucciones sobre cómo utilizar el software. Puede descargar los binarios de Windows y los archivos de programas de código mediante el uso de los siguientes enlaces: versión del programa actual es v2.40. mechanicalforex / wp-conten. 215-16-29.png mechanicalforex / wp-conten. 217-13-16.jpg mechanicalforex / wp-conten. 215-19-37.png notas sobre la construcción de la fuente: Si la construcción de la fuente asegúrese de instalar Lázaro. a continuación, instalar los paquetes de sinapsis y ZMSQL incluidas dentro del repositorio GitHub antes de intentar construir el software. Si desea hacer contribuciones de código por favor, póngase en contacto conmigo (dejar un comentario en esta página) y así coordinar de manera que pueda contribuir en github. Todas las contribuciones que mejoran el software para la comunidad abierta son bienvenidos. Recuerda que para reproducir los mismos resultados de las pruebas obtenidos en OpenKantu en simulaciones MT4 que necesita para utilizar los mismos datos en el proceso de generación y backtesting MT4. En la misma línea de sus corredores en vivo / de demostración GMT, horario de verano y horario de apertura / cierre semanales deben coincidir exactamente con los de los datos utilizados en el proceso de generación. El uso de diferentes datos conduce a cambios impredecibles en los resultados de simulación entre los programas. Usted puede preguntarse por qué decidimos descartar el uso de Kantu dentro de nuestra comunidad (teniendo en cuenta todas las características positivas anteriores) decidimos pasar a pKantu ya que tiene muchas ventajas con respecto a nuestra Kantu inicial (ahora OpenKantu) aplicación. Con pKantu tenemos las siguientes características: Coded en OpenCL / Python con la velocidad como la principal prioridad de evaluación explícita de todo el espacio lógico (openKantu utiliza un muestreo aleatorio, y no lo que puede dar lugar a problemas importantes cuando se trata de evaluar algunas fuentes de sesgo estadístico) extremadamente rápida simulaciones utilizando las GPU, alrededor 100-1000x más rápido que OpenKantu Evaluación del sesgo de la minería de datos mediante la aplicación de minería nube Comunidad generación automática de datos al azar que nos permite reunir todas nuestras creación del sistema y sesgar los esfuerzos de evaluación Muchos mecanismos de evolución pérdida de la parada alternativa (que significa que tenemos el acceso a las técnicas más avanzadas de salida) Si usted está interesado en aprender más acerca de las fuentes de sesgo estadístico en la generación y el uso de sistema automático pKantu, nuestra última generación de software de sistema automatizado por favor considere unirse Asirikuy. un sitio web lleno de videos educativos, sistemas de comercio, desarrollo y un planteamiento sólido, honesto y transparente hacia el comercio automatizado en general. Los derechos de autor mecánico Forex - Trading en el mercado de divisas el uso de estrategias de comercio mecánicos Imágenes adjuntas (haga clic para agrandar) Pruebas de Estrategia - La violación de estos pasos puede dañar su cuenta Una de las experiencias más gratificantes para un comerciante es para recoger un informe de rendimiento que demuestra su gran idea de la estrategia es de hecho una estrategia rentable. estrategia de ensayo hace correctamente, tal y como se describe en este artículo, se puede comprobar la eficacia de su estrategia de negociación y le dará la confianza para comenzar a operar la misma. Pero le advertimos, estrategia de ensayo se realizan de manera incorrecta puede conducir a la destrucción financiera. estrategia de ensayo se hace incorrectamente puede dar lugar a falsas esperanzas en una estrategia perdedora. Este es un ejemplo dramático. La misma estrategia - Informe sobre el rendimiento después de la prueba adecuada invertida seguida www. customizedtrading / tmp / GrailAfter. JPG Un comerciante recientemente compartió su experiencia de obtener grandes resultados de la estrategia de poner a prueba su idea, pero tras oscilar en directo en el mercado, que estaba perdiendo dinero cada día . Él estaba desconcertado acerca de lo que hizo mal. Tener excelentes resultados conseguidos en su informe sobre la ejecución de back-testing, se preguntó por qué su estrategia prometedora estaba drenando su cuenta de operaciones. El problema era que violó varios de los pasos apropiados necesarios para la estrategia de ensayo fiable. Con el conocimiento de cómo obtener un informe sobre la ejecución precisa usted será capaz de confiar en su estrategia en el comercio directo y proteger su cuenta de operaciones. Con el fin de probar adecuadamente una estrategia, hay 5 pasos principales que son vitales para seguir configurar TradeStation, pruebas dataquot quotin-muestra, las pruebas dataquot quotout de la muestra, en vivo hacia adelante pruebas en el simulador de la cuenta, y la ejecución real de operaciones reales. Paso 1: Configuración Antes de empezar a probar sus datos, debe configurar TradeStation para que los datos se tira a su informe de rendimiento serán exactos. Siga estos 3 elementos críticos para configurar adecuadamente TradeStation. (A) En el menú de su plataforma, vaya a formatear símbolo y dar una fecha inicial y final de la prueba. Este periodo histórico se llama el data. quot quotin la muestra No incluya los últimos seis meses en estos datos dentro de la muestra. Los más recientes seis meses se llama los datos, quot quotout de la muestra y se utilizarán más tarde, durante su etapa de pruebas dataquot quotout de la muestra. (B) A continuación, en el menú de su plataforma, vaya a quotformat strategyquot y seleccione quotproperties para all. quot Ahora selecciona la pestaña quotgeneralquot y entrar en las comisiones y deslizamiento (sea lo más realista posible, o estimar demasiado alto si no está seguro). Si se omite este paso, entonces la estrategia informe de ejecución de pruebas no tendrá ningún sentido. Si esto no se hace es posible que tenga una buena curva de la equidad informe de ejecución mirando, pero tan pronto como entras en las comisiones y las cifras de deslizamiento de la curva de la equidad puede invertir en una curva de las acciones bajo el agua. (C) El último paso de la configuración está bajo quotproperties para allquot bajo la etiqueta de quotgeneralquot. Busque en la sección llamada prueba quotstrategy parte inferior izquierda resolution. quot Compruebe la opción de back-testingquot quotlook-dentro-bar y luego seleccione el período de tiempo más pequeña disponible para su estilo de gráfico para hacer que la estrategia de ensayo se asemeje más a datos en tiempo real. Cuando estrategia de ensayo, el ensayo se realizan las,,, y los datos de cierre abiertas alta-baja, por lo tanto cuanto mayor sea la barra del marco de tiempo, más distorsionado el informe de ejecución estrategia de ensayo puede ser. Esta opción de back-testingquot bar-quotlook el interior hará que el ordenador haga mucho más cálculos estrategia de ensayo. Esto puede realmente ralentizar su generación de informes de rendimiento, así que por favor sea paciente. Para un informe sobre la ejecución precisa que debe utilizar la opción de back-testingquot bar-quotlook interior. Estos pasos de configuración son fundamentales para conseguir un informe de ejecución precisa, así que asegúrese de que se termine esto, precisamente antes de continuar. Una vez TradeStation se ha configurado correctamente, puede empezar a probar su estrategia. Paso 2: Dentro de la Muestra de prueba de datos (también llamado de nuevo las pruebas) Ahora está listo para empezar a probar su idea de estrategia. Vamos a comenzar con la prueba de los datos dentro de la muestra que se configura para las pruebas durante los pasos de configuración. Comience con la educación de un informe de rendimiento comercial. Ahora mismo tengo un informe de rendimiento frente a mí que me referiré a, pero se le busca a su propio informe sobre la ejecución de analizar sus propios números. Esto es lo que nos referiremos en los siguientes pasos. Hay 7 subetapas a los ensayos con los datos dentro de la muestra, de la siguiente manera: En primer lugar, mira cuántos oficios hizo la estrategia. Para reducir los errores de estrategia de ensayo, donde los errores se define por error de 1 / Raíz cuadrada (Número Operaciones en la prueba), usted quiere al menos 400 operaciones para reducir el margen de error a 5 en su estrategia de resultados de las pruebas. En 100 operaciones que tiene un margen de 10 para el error. Nota fundamental: Cuanto mayor sea el número de entradas en su estrategia que optimice, mayor será el número de operaciones necesarias para evitar que más de la optimización de su estrategia. También mire cuántas veces la estrategia negocia en promedio por día. Cuanto más a menudo una estrategia comercia más el beneficio que puede generar. En el informe de ejecución que estoy mirando, se negoció 397 comercios en los últimos 3 1/2 meses, con un promedio de 5.3 operaciones por día. En segundo lugar, mirar la cantidad media de Comercio. Tiene que ser lo suficientemente grande como para que la lenta llena y / o más grande que el deslizamiento normal no matar a la rentabilidad de la estrategia. En mi informe del Comercio importe medio es de 162.32. Las comisiones y cantidad deslizamiento tal como se definen en los pasos de configuración que ya se resta en este informe de ejecución. 65 de las veces esta estrategia oficios 1 contrato. 35 de las veces esta estrategia oficios 3 contratos. 10 de las veces esta estrategia oficios 5 contratos. En tercer lugar, mira a ver si el factor de lucro y de Coeficiente medio de victorias y derrotas y promedio están por encima de 1,5 y el porcentaje de operaciones ganadoras alrededor de 45 o mejor Esta estrategia tenía un Factor de Beneficio de 1.83. Esta estrategia tenía un Coeficiente medio de Ganar-Pérdida media de 2,28 (2,28 través del punto de equilibrio es de alrededor de 28 por ciento ganar el comercio) En esta estrategia, el porcentaje de operaciones ganadoras fue 44.58. En cuarto lugar, mirar la página lista de comercio y evaluar las subidas de beneficio correr y sacar la columna bajadas. Observe cuántos oficios hizo dinero y la cantidad de dinero que hicieron antes de que ocurriera la salida del comercio. En cuanto a qué cantidad de dinero se hizo en relación con el lucro dirigida hacia arriba y hacia abajo dibujar, desea saber si la gestión de las operaciones podría generar más beneficios. El ejemplo utilizado aquí muestra que un buen porcentaje de las transacciones realizadas beneficios mucho más altos que los que ocurrieron los puntos de salida automatizados. En quinto lugar, mirar a los tres números de dibujar hacia abajo (DD). Me gusta ver el número más grande de 15 o menos del beneficio neto total y el Max DD a las 5 o menos del beneficio neto total (estos números dicen sobre el nivel de riesgo dibujar abajo durante sus operaciones). Total de lucro - 64440 pico a valle DD - 8960 es el 13 de ganancia total en Cerrar para cerrar DD - 7120 es el 11 de ganancia total Max DD - 3420 - 5 de la ganancia total Sexta, En cuanto a la pérdida de comercio más grande en el informe, me gusta ver 5 o menos del beneficio neto total. En mi informe de la pérdida de comercio más grande que se produjo fue 2.580, que es 4 un total de beneficio neto. En séptimo lugar, que revise la cantidad de tiempo en la media del comercio. ¿El tiempo medio en un comercio cumple con la regla de oro de la negociación quotcut sus pérdidas rápidamente y dejar que sus ganancias runquot También tendrá que ver si la estrategia está construida usando sólo las salidas de lucro (no hay salidas de pérdida reales parada). Podría tener un informe de aspecto agradable, pero podría mostrar una relación en mal estado entre las barras de media por ganar el comercio versos bares promedio por perder el comercio si no hay salidas de stop loss. Aquí están mis medias barras: barras promedio por comercio ganador 7,24 bares promedio por perder el comercio 3,51 bares Esta estrategia cumple con la regla de oro de la negociación. Note cómo se recorta pérdidas rápidamente, a un promedio de 3,51 bares, y permite que los beneficios administrados por un promedio de 7,24 bares. Entonces, ¿qué significa todo esto Significa esta estrategia ha pasado la fase de prueba de estrategia histórica de estrategia de ensayo. Paso 3: Fuera de la muestra de datos (también llamado quotWalk Delantero Testingquot) Una vez que haya probado sus datos dentro de la muestra y ha determinado que su estrategia es digno de la prueba continua, ahora se puede probar su estrategia contra la muestra fuera de datos. Si usted todavía no ha probado sus datos dentro de la muestra, hacerlo antes de continuar. Para comprobar los datos fuera de la muestra utilizamos las más recientes 6 meses de datos disponibles que se reservó en el paso 1 (a). En el paso 1 (b) de este artículo, hablamos sobre la configuración y cubierto de entrar en las comisiones y deslizamiento y con el interior-bar mirada opción, que debe ser utilizado para ejecutar cualquier informe de ejecución utilizado en su estrategia de ensayo back-testing. Asegúrese de que ha configurado su plataforma de operaciones correctamente antes de continuar. Entra en símbolo de formato y cambiar el intervalo de fechas para incluir sólo el intervalo de fechas dataquot quotout de la muestra que no fue utilizada durante la prueba de estrategia sobre quotin-muestra data. quot Esto se conoce como la prueba de los datos quotout-de-samplequot . Comience con la educación de un informe sobre la ejecución negociación en los datos quotout-de-samplequot y revisar todos los elementos que hemos discutido en el paso 2 anterior en este informe sobre la ejecución quotout-de-samplequot. Cuanto más cerca se lleva a cabo a la Etapa 2 informe de ejecución de datos dentro de la muestra, la más robusta es la estrategia. Esto sugiere que los resultados no eran de ajuste de curvas y tiene una buena oportunidad de tener una estrategia viable. Esta prueba rango de fechas fuera de la muestra es mucho más importante que la etapa de estrategia de ensayo sobre la muestra de datos-en-para encontrar una estrategia exitosa. Es una buena idea probar varios rangos de fechas diferentes quotout-de-samplequot, que se llama Paseo análisis prospectivo. Robustez: Perry J. Kaufman declaró, quotPractically hablando, una sólida estrategia comercial es aquel que produce consistentemente buenos resultados a través de un amplio conjunto de valores de parámetros (entrada) aplicar a muchos mercados diferentes probadas para muchos years. quot Si la estrategia falla durante este quotout - de-muestra de ensayo dataquot, no optimizan el uso de sus datos reservados de fuera de la muestra. Esto iría en contra de este vital importancia paso en el desarrollo de estrategias. Puede volver a su estrategia y solucionarlo, o de lo contrario dejarlo caer y desarrollar una nueva idea estrategia. Una advertencia - si su estrategia está sacando partido de una cierta condición de mercado, al igual que la volatilidad actual, y luego fuera de la muestra de datos de prueba un intervalo de fechas no volátil, puede no funcionar bien, sin embargo en nuestra siguiente fase de pruebas, Prueba de vivir hacia adelante, podría llegar a ser un éxito, ya que estamos todavía en un mercado volátil. Debe entender por qué su estrategia funciona, en qué condiciones de mercado que funciona bien, y en qué condiciones de mercado que no funciona bien. Ahora que ha probado sus datos fuera de la muestra y su estrategia es prometedora, ya está listo para vivir hacia adelante a prueba su estrategia en la cuenta simulador. En este punto ha configurado su plataforma de negociación por lo que su informe de ejecución será precisa, que haya probado sus datos dentro de la muestra y su fuera de la muestra de datos y su estrategia todavía se ve muy bien. Ahora ya está listo para vivir hacia adelante a prueba su estrategia en la cuenta simulador. Desde el paso 3 quotWalk Delantero Testingquot es tan vital para probar adecuadamente una estrategia de negociación, le recomiendo el capítulo 11 del libro de Robert Pardo segunda edición titulado Evaluación y Optimización de quotThe Trading Strategiesquot lectura. Paso 4: Vivo pruebas expida sobre la Cuenta Simulador Durante su prueba hacia adelante en vivo en el simulador, que desea verificar que las entradas de alimentación de datos en tiempo real y las salidas son similares a las entradas y salidas históricas. Después de haber realizado las operaciones de datos en vivo para un día, guardar la lista de comercio en vivo. Ahora vuelve a cargar esta misma carta por lo que la estrategia de recalcula basa en la historia para este mismo día. Registrar la lista de comercio histórico y comparación de las entradas y salidas en vivo a las entradas y salidas históricas. ¿Son los mismos o al menos similares ¿Comprende las diferencias y el impacto de su prueba quotLive Dataquot dice acerca de su estrategia Sólo mediante la supervisión del rendimiento puede verse programa diario en condiciones reales de mercado quotlivequot. Continuar con las pruebas Adelante en vivo en el simulador hasta que esté totalmente cómodo que su estrategia funciona en datos en tiempo real. Resultados en tiempo real suelen ser menos rentable que sus resultados históricos. La cuestión clave se hace las pruebas muestran en tiempo real que usted tiene una estrategia rentable que vale la negociación Paso 5: ejecución real en vivo de comercio Una vez que haya hecho su debida diligencia y se sienten cómodos con los resultados de la estrategia en el simulador, usted está listo para el comercio vivir. Puesto que usted está negociando una nueva estrategia de marca con dinero real, comenzar con una reducción significativa del riesgo de encolado posición de 1/4 de 1 de la equidad de su cuenta en riesgo por la pérdida de su punto de parada por el comercio. Continuar negociando con un riesgo mínimo hasta que haya verificado que todo funciona correctamente dentro de su nueva estrategia durante ordenando ejecuciones en directo. Una vez que su estrategia es hacer dinero en el mercado en tiempo real, lentamente con el tiempo comenzará a aumentar su riesgo posición de calibrado. Mueva su riesgo hacia arriba desde 1/4 de 1 a 1. Continuar el comercio al 1 de riesgo hasta que tenga varias semanas a meses de rendimiento comercial consistente. Si quieres ser agresivo y usa más, puede seguir aumentando lentamente hacia 2, pero que nunca recomendaría ir por encima del máximo del 3 de su balance en riesgo por el comercio. Si sigue los 5 pasos que se detallan en este artículo, ahora será capaz de confianza estrategia de prueba alguna idea de estrategia que usted tiene. Mantener este artículo para referencia por lo que la próxima vez que se inspiran con una gran idea, usted será capaz de demostrar que fuera, proteger su cuenta de operaciones, y tener confianza en vivo el comercio de su estrategia. Haga clic en este enlace para aprender cómo rápida y precisa estrategia de prueba alguna idea de comercio que pueda tener. Maestro de su instalación, Maestro de su auto. (NQoos) Tras tendencia Wizards en 30 de Septiembre, el año 2016 Un conjunto completo de resultados negativos para la tendencia siguiente Wizards el mes pasado (con demoras en los informes debido a algunos fondos de informes más tarde de lo habitual), y un fuerte desempeño negativo. El rendimiento acumulado anual es mixta, con un rendimiento medio casi neutro. A continuación se presentan los resultados completos a partir de finales de agosto 2016: imagen adjunta (clic para ampliar) Usuario desde Abr 2011 Estatus: cortar por lo sano, monte a sus ganadores. 2.599 Mensajes Revisiting Tom Basso: ¿Qué tan importante que su entrada S Realmente Por Justin Paolini Muchos comerciantes de aspiración se centran en las configuraciones y entradas. Yo diría que el 90 de su tiempo en realidad se dedica a perfeccionar las entradas. Esa es una manera de ver el bosque por los árboles. De vuelta en la década de 1990, Tom Basso y Van Tharp ya habían emitido conclusiones de la investigación sobre la poca importancia relativa de las entradas en la producción de buenos resultados comerciales. Su estudio demostró que Coin Flip a través de 10 mercados de futuros, una entrada simple al azar con una parada final hizo el dinero. Suponiendo que no recogen las situaciones de cerezo para la prueba, es la poca importancia relativa de las entradas sigue siendo válido ahora ¿La entrada al azar todavía funcionan o tienen los mercados cambiaron Decidimos responder a esta pregunta con un proyecto de investigación utilizando los datos actuales de la divisa. Tom Coin Bassos tirón del estudio En el sector del libro a su manera. Van Tharp explicó cómo él y Tom Basso se le ocurrió la idea para poner a prueba un sistema de comercio mediante entradas al azar: quotI estaba haciendo un seminario con Tom en 1991. Tom estaba explicando que la parte más importante de su sistema era sus salidas y su posicionamiento dimensionamiento de algoritmos. Como resultado, uno de los miembros de la audiencia comentó: De lo que está diciendo suena como usted podría hacer dinero constantemente con una entrada al azar, siempre y cuando usted tiene buenas salidas y el tamaño de sus posiciones de forma inteligente. Van Tharp, Comercio su manera. Aquí están las reglas muy simples Tom Basso utiliza para probar la viabilidad de un sistema de entrada al azar: 1) Hipotético 1 millón de cuenta 8594 de que se requieran con el fin de simular la diversificación entre los contratos de futuros, soportar los requisitos de margen y de disposición. 2) Seleccionar los mercados que tienen más de una tendencia a la tendencia por lo que en ese momento, esto significaba materias primas y los mercados de futuros. En particular, los mercados analizados fueron de oro, de plata, bonos de Estados Unidos, los eurodólares, petróleo crudo, soja, azúcar, marco alemán, la libra y el ganado vivo. 3) La salida es 3X rango promedio de certeza (período de 10 días) se sustraiga del cierre. El trailing stop sólo puede estar más cerca del precio actual del mercado, no más lejos. 4) Posición estrategia de dimensionamiento: 1 de riesgo de capital por la posición 5) Seleccionado mercados debe ser líquido (por lo que las operaciones se pueden entraba y salía inmediatamente con bajo deslizamiento). 6) siempre estará en el mercado (por lo que tan pronto como se cierra un comercio, otra se abre). Se han utilizado estas mismas reglas para ejecutar simulaciones en MT4 con la ayuda de nuestro programador residente Craig Drury. Hemos probado los seis principales pares de divisas junto con el oro del 1 de enero 2014 al 30 de junio del 2016 (a excepción de NZDUSD que, debido a errores en los datos, se puso a prueba sólo hasta finales de febrero de 2016). Efectivamente, hemos probado las entradas al azar a través de tendencias y de rango entornos consolidados durante todo el período de prueba. Por desgracia, MT4 imposible tener un generador de Monte Carlo, así que tuvimos que hacer todas las pistas de forma manual (20 carreras) y fue un proceso largo. Nuestros hallazgos se encontró ningún diferencias importantes respecto del concepto básico: Tom Bassos reglas de los sistemas que utilizan la entrada del tirón de la moneda siguen siendo tan fuertes hoy como lo fueron en los años 1980/1990. www. vantharp / Tharps-Thoug. 803-chart2.jpg Un ejemplo de la salida en Excel Tom Bassos entrada al azar es de hecho rentable en la mayoría de los casos. Como se puede ver, el método de entrada al azar termina con una ganancia en la mayoría de los casos (y esto era una conclusión sólida en todas las carreras). Mientras que el factor de ganancia también es interesante, había muy pocos comercios en general y el sistema produjeron una tasa de ganancias muy bajo. Van habla de la parte psicológica de la negociación e incluso con la estadística robusta a su disposición, se puede ver cómo los comerciantes les sería muy difícil de digerir este tipo de sistema en la realidad. Fue en este punto que las preguntas adicionales y posibles complicaciones a la prueba surgieron. Nos preguntamos: cómo era al azar sistema Bassos Para mantener el corto amp discusión dulce, aquí están nuestros pensamientos: entradas verdaderamente al azar deben ser aleatorios en ambas direcciones y el calendario. Al estar en el mercado en todo momento, no es realmente al azar. Bassos aleatoriedad se limitó a preguntar el algoritmo que ser larga o corta al azar en una fecha determinada partida al azar y luego recogió larga o corta después de cada operación cerrada. Así que esto significa que el punto de partida y probablemente eran muy influyentes en los resultados de las condiciones iniciales. Los mercados interrumpía seleccionados al azar. Divisas y materias primas exhiben autocorrelación (trendiness) al igual que los contratos de futuros utilizados en el estudio original. Esta es otra prueba de que el sesgo Bassos como acciones no presentan el mismo grado de autocorrelación en los retornos. Las salidas no eran en absoluto al azar, ¿son Las reglas para salir fueron muy claramente definido, para no ser al azar en absoluto. Basso no estaba probando un sistema puramente al azar y tampoco nos. Por lo tanto no fueron diciendo que es posible obtener resultados decentes simplemente mover de un tirón una moneda en el mercado en cuanto al momento de entrar y lanzar una moneda en cuanto a cuándo salir. Para ser justos, Basso no estaba probando para la rentabilidad de un sistema con entradas y salidas completamente al azar. En cambio, sólo ideó una prueba para ver si las salidas eran mucho más importantes que las entradas. Esa prueba fue positiva, pero aún así, dijo Van los comerciantes pueden hacer mucho mejor que usar sólo una entrada al azar y todavía no pasan la mayor parte de su esfuerzo en el perfeccionamiento de entrada. Nuestros resultados iniciales de investigación nos llevó preguntando acerca de la posibilidad de poner aleatoriedad adicional en la prueba y ver lo que salió. Cuando lo hicimos, encontramos ambos confirman resultados en algunos frentes y resultados sorprendentes sobre otros. Una de las conclusiones que confirman que van a surgir en las próximas semanas la parte 2 artículo de esta serie es que las influencias estrategia de salida vuelve más que el operador promedio espera. En particular, se utilizó una parada de salida que es particularmente adecuado para mercados con tendencia. Cuando las entradas al azar fueron emparejados con final se detiene en entornos basados en límites, las posiciones se procede al picado. En un entorno de tendencias, sin embargo, lo que realmente rompió la tendencia.
No comments:
Post a Comment